订单流驱动的限价订单簿动态演化

... 摘要： 以连续竞价股票市场的限价订单簿为研究对象，将其看作一个多服务台的排队系统，每个价格档看作一个服务台，运用多维随机过程模拟限价订单簿上订单数目的演化． 由于市场参与者的订单提交 决策会受到限价订单簿深度的影响，因此引入状态依赖的泊松过程模拟 ...